NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH DỰ BÁO TỶ GIÁ TRUNG TÂM USD/VND BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN BOX-JENKINS ARIMA

Tóm tắt

Tác giả nghiên cứu xây dựng và chọn lựa mô hình phù hợp dự báo tỷ giá trung tâm cho loại USD/VND. Phương pháp thực hiện bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA (autoregressive integrated moving average) với số liệu tỷ giá trung tâm bình quân thời kỳ (tháng) giai đoạn 2005 đến 2016 (2005M01 – 2016M12). Số liệu nghiên cứu được tác giả truy vấn và thu thập trên website của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Mục tiêu chính của báo cáo này là áp dụng mô hình ARIMA cũng như các kỹ thuật phân tích để xây dựng mô hình dự báo tỷ giá trung tâm hàng tháng (tỷ giá trung bình) của loại USD/VND. Ngoài ra, nghiên cứu còn nhằm mục đích gợi ý phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian để giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể phát triển thành các mô hình dự báo tỷ giá hàng ngày hoặc tỷ giá mua, tỷ giá bán của các định chế tài chính. Mức độ phù hợp của mô hình cũng như độ chính xác của dự báo được đánh giá thông qua các thông tin như: Normalize BIC, sai số tuyệt đối bình quân (MAE), tỷ lệ phần trăm sai số tuyệt đối trung bình (MAPE) và sai lệch bình phương trung bình (RMSE).